Сравнение JDJIX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JDJIX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDJIX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDJIX JHancock Diversified Macro Fund | 5.05% | -7.68% | 2.59% | 2.77% | 12.26% | -2.19% | -2.24% | 1.59% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, JDJIX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью 1.64%.
JDJIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDJIX и QGMIX
JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
JDJIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
JDJIX
QGMIX
Сравнение JDJIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDJIX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.13 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | -0.12 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.18 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.44 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDJIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.13 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JDJIX и QGMIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDJIX и QGMIX
Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QGMIX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDJIX JHancock Diversified Macro Fund | 0.29% | 0.31% | 0.43% | 3.99% | 11.26% | 3.46% | 2.11% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок JDJIX и QGMIX
Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDJIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -13.48% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -8.68% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -13.48% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -3.09% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -3.95% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 3.47% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDJIX и QGMIX
Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 1.66%, в то время как у AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDJIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.20% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 4.32% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 7.83% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 9.98% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 8.37% | +0.83% |