PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDJIX с KMLM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDJIX и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.05%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%1.60%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.

JDJIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
5.05%
6 месяцев
2.42%
1 год
-4.81%
3 года*
0.45%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с CTAJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIX
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY

Сравнение комиссий JDJIX и KMLM

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

JDJIX vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDJIXKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.84

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.22

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.16

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

3.43

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDJIXKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.84

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Корреляция

Корреляция между JDJIX и KMLM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и KMLM

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности KMLM в 4.66%

TTM2025202420232022202120202019
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и KMLM

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и KMLM.

Загрузка...

Показатели просадок

JDJIXKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-27.47%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-6.73%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-27.47%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-15.90%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-12.73%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.27%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и KMLM

Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 1.66%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDJIXKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

4.03%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

7.26%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

9.85%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

14.58%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

14.67%

-5.47%