PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDJIX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDJIX и JVLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.05%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%6.68%

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у JVLIX с доходностью 1.78%.

JDJIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
5.05%
6 месяцев
2.42%
1 год
-4.81%
3 года*
0.45%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с CTAJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий JDJIX и JVLIX

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Доходность на риск

JDJIX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDJIXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

1.17

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.66

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.73

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

7.89

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDJIXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.17

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.16

Корреляция

Корреляция между JDJIX и JVLIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и JVLIX

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и JVLIX

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDJIXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-59.12%

+39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-11.86%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-20.48%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-5.70%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-10.57%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.60%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и JVLIX

Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 1.66%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDJIXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.08%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

9.76%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

16.78%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

17.33%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

18.89%

-9.69%