PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с GPAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDJIX с GPAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDJIX (JHancock Diversified Macro Fund) and GPAIX (Grant Park Multi Alternative Strategies Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, JDJIX returned 3.14%/yr vs 4.31%/yr for GPAIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JDJIX charges 1.39%/yr vs 1.43%/yr for GPAIX.

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и GPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у GPAIX с доходностью 5.70%.

JDJIX

1 день
0.33%
1 месяц
1.99%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.34%
1 год
8.28%
3 года*
1.80%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

GPAIX

1 день
0.25%
1 месяц
0.75%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.64%
3 года*
7.77%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDJIX и GPAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		11.06%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		5.70%12.24%1.33%4.02%-1.88%5.70%9.09%1.53%

Correlation

The correlation between JDJIX and GPAIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.40

Over the past year, JDJIX and GPAIX have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIXJDJIX с WTMF
Часто сравнивают с GPAIX:
GPAIX с FTAGPAIX с SPYGPAIX с EBSAXGPAIX с MBXAXGPAIX с PCBAXGPAIX с DYMIXGPAIX с DNAVX

Доходность на риск

JDJIX vs. GPAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GPAIX
Ранг доходности на риск GPAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c GPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDJIXGPAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.13

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.91

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.78

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

7.90

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. GPAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа GPAIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и GPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDJIXGPAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.13

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.72

-0.46

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и GPAIX

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и GPAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDJIXGPAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-17.16%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.01%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-6.59%

-12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-9.13%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-2.11%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.20%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.11%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и GPAIX

JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDJIXGPAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.51%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

6.13%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

7.83%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

6.40%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

7.16%

+1.97%

Сравнение комиссий JDJIX и GPAIX

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии GPAIX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и GPAIX

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности GPAIX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		3.26%3.44%2.01%1.98%2.71%10.90%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.28%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDJIX and GPAIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDJIX has higher volatility (1.84%) compared to GPAIX (1.51%). In terms of maximum drawdown, JDJIX dropped -19.58% vs GPAIX's -17.16%.

GPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDJIX и GPAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор