Сравнение JDIUX с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIUX и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIUX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 2.58% | 40.46% | -0.24% | 19.42% | -4.89% | 12.99% | 4.84% | 15.58% | -18.60% | 23.99% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDIUX имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции SVBAX немного впереди с 9.13%.
JDIUX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 8.88%
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIUX и SVBAX
JDIUX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
JDIUX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
JDIUX
SVBAX
Сравнение JDIUX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIUX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.54 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.23 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.26 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 11.04 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIUX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JDIUX и SVBAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIUX и SVBAX
Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 8.73% | 8.95% | 11.97% | 7.25% | 2.56% | 3.45% | 1.52% | 2.51% | 4.68% | 1.65% | 1.60% | 1.35% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок JDIUX и SVBAX
Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIUX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -40.81% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -7.73% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -20.53% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -21.00% | -22.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -3.68% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -5.26% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.58% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIUX и SVBAX
John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIUX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 3.92% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 6.35% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 11.22% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 10.73% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 10.76% | +6.60% |