Сравнение JDIUX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIUX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIUX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 2.58% | 40.46% | -0.24% | 19.42% | -4.89% | 12.99% | 4.84% | 15.58% | -18.60% | 23.99% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции JDIUX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.88% против 18.99% соответственно.
JDIUX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 8.88%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIUX и QQQ
JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
JDIUX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
JDIUX
QQQ
Сравнение JDIUX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIUX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.07 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.66 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.00 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 7.32 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIUX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.07 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JDIUX и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIUX и QQQ
Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 8.73% | 8.95% | 11.97% | 7.25% | 2.56% | 3.45% | 1.52% | 2.51% | 4.68% | 1.65% | 1.60% | 1.35% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок JDIUX и QQQ
Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIUX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -82.97% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.62% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -35.12% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -35.12% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.86% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -32.99% | +24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.44% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIUX и QQQ
John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIUX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.61% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 12.82% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 22.70% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 22.38% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 22.25% | -4.89% |