Сравнение JDIUX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIUX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIUX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 2.58% | 40.46% | -0.24% | 19.42% | -4.89% | 12.99% | 4.84% | 15.58% | -18.60% | 23.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JDIUX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.88% против 14.14% соответственно.
JDIUX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 8.88%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIUX и VOO
JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JDIUX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JDIUX
VOO
Сравнение JDIUX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIUX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.01 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.53 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.55 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 7.31 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIUX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.01 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между JDIUX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIUX и VOO
Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 8.73% | 8.95% | 11.97% | 7.25% | 2.56% | 3.45% | 1.52% | 2.51% | 4.68% | 1.65% | 1.60% | 1.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JDIUX и VOO
Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIUX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -33.99% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.98% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -24.52% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -33.99% | -9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -5.55% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -3.72% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.55% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIUX и VOO
John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIUX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.34% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 9.47% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 18.11% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.82% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.99% | -0.63% |