PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIUX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIUX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIUX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIUX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		2.58%40.46%-0.24%19.42%-4.89%12.99%4.84%15.58%-18.60%19.99%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JDIUX

1 день
3.20%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.58%
6 месяцев
7.05%
1 год
29.04%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.91%
10 лет*
8.88%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JDIUX:
JDIUX с VOOJDIUX с FTIHXJDIUX с IDHQJDIUX с QQQJDIUX с VTJDIUX с VOTJDIUX с DODGX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JDIUX и JFIVX

JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JDIUX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIUX
Ранг доходности на риск JDIUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIUX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIUXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.08

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.51

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.24

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

5.70

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIUX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIUX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIUX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIUXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.08

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.31

Корреляция

Корреляция между JDIUX и JFIVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIUX и JFIVX

Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		8.73%8.95%11.97%7.25%2.56%3.45%1.52%2.51%4.68%1.65%1.60%1.35%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDIUX и JFIVX

Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIUXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-33.81%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.13%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-24.67%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.28%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.69%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.70%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIUX и JFIVX

John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIUXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.34%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.54%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

16.42%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.55%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

18.44%

-1.08%