PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIUX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIUX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDIUX (John Hancock Disciplined Value International Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - JDIUX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by John Hancock, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, JDIUX returned 9.34%/yr vs 12.72%/yr for VT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JDIUX charges 0.84%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности JDIUX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIUX показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции JDIUX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.34% против 12.72% соответственно.

JDIUX

1 день
-0.80%
1 месяц
1.87%
С начала года
11.28%
6 месяцев
13.78%
1 год
27.86%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.34%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIUX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		11.28%40.46%-0.24%19.42%-4.89%12.99%4.84%15.58%-18.60%23.99%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between JDIUX and VT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.86

The correlation between JDIUX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с JDIUX:
JDIUX с VOOJDIUX с FTIHXJDIUX с IDHQJDIUX с JFIVXJDIUX с QQQJDIUX с VOTJDIUX с DODGX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

JDIUX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIUX
Ранг доходности на риск JDIUX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIUX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIUX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIUX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIUX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIUX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIUXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.33

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.22

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.05

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

13.61

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIUX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIUX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIUX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIUXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JDIUX и VT

Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIUXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-50.27%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.67%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-16.51%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-26.38%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-34.24%

-9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.51%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-7.02%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.17%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIUX и VT

John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIUXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.74%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.17%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

12.70%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

16.04%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

17.23%

+0.19%

Сравнение комиссий JDIUX и VT

JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIUX и VT

Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		8.05%8.95%11.97%7.25%2.56%3.45%1.52%2.51%4.68%1.65%1.60%1.35%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

JDIUX and VT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDIUX has higher volatility (4.23%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, JDIUX dropped -43.98% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIUX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор