Сравнение JDIUX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIUX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIUX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | -0.60% | 40.46% | -0.24% | 19.42% | -4.89% | 12.99% | 4.84% | 15.58% | -18.60% | 23.99% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIUX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции JDIUX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.53% против 11.53% соответственно.
JDIUX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -11.81%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 8.53%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIUX и VT
JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
JDIUX vs. VT — Ранг доходности на риск
JDIUX
VT
Сравнение JDIUX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIUX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.25 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.84 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.83 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 8.51 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIUX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.25 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JDIUX и VT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIUX и VT
Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 9.01% | 8.95% | 11.97% | 7.25% | 2.56% | 3.45% | 1.52% | 2.51% | 4.68% | 1.65% | 1.60% | 1.35% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JDIUX и VT
Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIUX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -50.27% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.84% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -26.38% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -34.24% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -6.89% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -7.08% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.55% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIUX и VT
John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.64% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIUX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.33% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 9.95% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 17.24% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.98% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.20% | +0.13% |