PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIUX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIUX с VOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDIUX (John Hancock Disciplined Value International Fund) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both funds - JDIUX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by John Hancock, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, JDIUX returned 9.43%/yr vs 12.18%/yr for VOT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDIUX charges 0.84%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности JDIUX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIUX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции JDIUX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.18% соответственно.

JDIUX

1 день
0.11%
1 месяц
3.83%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.89%
1 год
29.72%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.79%
10 лет*
9.43%

VOT

1 день
-0.83%
1 месяц
5.62%
С начала года
8.39%
6 месяцев
6.44%
1 год
11.36%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIUX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		12.18%40.46%-0.24%19.42%-4.89%12.99%4.84%15.58%-18.60%23.99%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.39%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between JDIUX and VOT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.69

The correlation between JDIUX and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Fund

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JDIUX:
JDIUX с VOOJDIUX с FTIHXJDIUX с IDHQJDIUX с JFIVXJDIUX с QQQJDIUX с VTJDIUX с DODGX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

JDIUX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIUX
Ранг доходности на риск JDIUX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIUX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIUX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIUX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIUX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIUXVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.72

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.10

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.72

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

2.14

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIUX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIUX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIUX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIUXVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.72

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.32

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JDIUX и VOT

Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIUXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-60.16%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-15.96%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-21.77%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-37.19%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-37.19%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.83%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-9.96%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

5.32%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIUX и VOT

John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 4.17% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIUXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.37%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

12.36%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

15.81%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

21.36%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

20.99%

-3.57%

Сравнение комиссий JDIUX и VOT

JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIUX и VOT

Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		7.98%8.95%11.97%7.25%2.56%3.45%1.52%2.51%4.68%1.65%1.60%1.35%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

JDIUX and VOT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (4.37%) compared to JDIUX (4.17%). In terms of maximum drawdown, JDIUX dropped -43.98% vs VOT's -60.16%.

JDIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIUX и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор