Сравнение JDIUX с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIUX и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIUX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 2.58% | 40.46% | -0.24% | 19.42% | -4.89% | 12.99% | 4.84% | 15.58% | -18.60% | 23.99% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%. За последние 10 лет акции JDIUX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.76% соответственно.
JDIUX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 8.88%
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIUX и VOT
JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
JDIUX vs. VOT — Ранг доходности на риск
JDIUX
VOT
Сравнение JDIUX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIUX | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.31 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.59 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.45 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 1.40 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIUX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.31 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.20 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JDIUX и VOT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIUX и VOT
Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 8.73% | 8.95% | 11.97% | 7.25% | 2.56% | 3.45% | 1.52% | 2.51% | 4.68% | 1.65% | 1.60% | 1.35% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок JDIUX и VOT
Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIUX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -60.16% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -15.96% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -37.19% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -37.19% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -12.28% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.01% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 5.16% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIUX и VOT
John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIUX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.63% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 12.39% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 21.04% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 21.33% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 20.92% | -3.56% |