Сравнение JDIUX с IDHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).
JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIUX и IDHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIUX и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 2.58% | 40.46% | -0.24% | 19.42% | -4.89% | 12.99% | 4.84% | 15.58% | -18.60% | 23.99% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 3.49% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 3.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDIUX имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции IDHQ немного впереди с 8.97%.
JDIUX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 8.88%
IDHQ
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIUX и IDHQ
JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Доходность на риск
JDIUX vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
JDIUX
IDHQ
Сравнение JDIUX c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIUX | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.24 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.79 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.77 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 7.31 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIUX | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.24 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JDIUX и IDHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIUX и IDHQ
Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности IDHQ в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 8.73% | 8.95% | 11.97% | 7.25% | 2.56% | 3.45% | 1.52% | 2.51% | 4.68% | 1.65% | 1.60% | 1.35% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.33% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок JDIUX и IDHQ
Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и IDHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIUX | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -73.84% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.44% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -33.54% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -33.54% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -8.69% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -21.37% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.25% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIUX и IDHQ
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) составляет 7.53%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIUX | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 9.68% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 13.37% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 18.84% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.89% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.69% | -0.33% |