PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JDIUX с IDHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JDIUX и IDHQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JDIUX с IDHQ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).

JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDIUX или IDHQ.

Доходность

Сравнение доходности JDIUX и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JDIUX:

0.05

IDHQ:

0.49

Коэф-т Сортино

JDIUX:

0.12

IDHQ:

0.74

Коэф-т Омега

JDIUX:

1.02

IDHQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

JDIUX:

0.00

IDHQ:

0.54

Коэф-т Мартина

JDIUX:

0.00

IDHQ:

1.40

Индекс Язвы

JDIUX:

9.94%

IDHQ:

5.45%

Дневная вол-ть

JDIUX:

18.87%

IDHQ:

17.39%

Макс. просадка

JDIUX:

-45.52%

IDHQ:

-73.84%

Текущая просадка

JDIUX:

-4.32%

IDHQ:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, JDIUX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у IDHQ с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции JDIUX уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 3.72% против 6.90% соответственно.

JDIUX

С начала года

20.39%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

5.31%

1 год

-0.05%

3 года

5.74%

5 лет

10.94%

10 лет

3.72%

IDHQ

С начала года

15.16%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

10.42%

1 год

7.39%

3 года

10.06%

5 лет

8.80%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Fund

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Сравнение комиссий JDIUX и IDHQ

JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JDIUX и IDHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIUX
Ранг риск-скорректированной доходности JDIUX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDIUX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIUX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIUX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIUX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIUX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг риск-скорректированной доходности IDHQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JDIUX c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JDIUX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IDHQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIUX и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIUX и IDHQ

Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности IDHQ в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		9.94%11.96%7.25%2.56%3.45%1.52%2.51%4.68%2.81%1.61%1.34%6.19%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.23%2.41%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%

Просадки

Сравнение просадок JDIUX и IDHQ

Максимальная просадка JDIUX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и IDHQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JDIUX и IDHQ

Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) составляет 2.86%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...