PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIEX с SDAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIEX с SDAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX).

JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIEX и SDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIEX и SDAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		-2.00%11.87%17.36%14.58%-2.74%11.25%7.57%11.88%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-7.04%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%

Доходность по периодам

С начала года, JDIEX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у SDAIX с доходностью -7.04%.

JDIEX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
9.96%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.99%
10 лет*
7.89%

SDAIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-4.46%
1 год
9.48%
3 года*
10.65%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Hedged Equity Fund

Swan Defined Risk Growth Fund

Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с SCHGJDIEX с FTLSJDIEX с QQQHJDIEX с SPYJDIEX с FEQHXJDIEX с JSVIX
Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с APLIXSDAIX с SHIIXSDAIX с STTIXSDAIX с CIHEXSDAIX с EIVPXSDAIX с GCPYX

Сравнение комиссий JDIEX и SDAIX

JDIEX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии SDAIX в 1.40%.

SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund

Доходность на риск

JDIEX vs. SDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIEX c SDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIEXSDAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.80

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.06

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

4.87

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIEX vs. SDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIEX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDAIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIEX и SDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIEXSDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.01

Корреляция

Корреляция между JDIEX и SDAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIEX и SDAIX

Ни JDIEX, ни SDAIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDIEX и SDAIX

Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки SDAIX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и SDAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIEXSDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-24.26%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.37%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-22.89%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-8.37%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.08%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.81%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIEX и SDAIX

Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 1.82%, в то время как у Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIEXSDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

4.07%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

7.45%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

12.48%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

12.44%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

13.47%

-2.77%