Сравнение JDIEX с JHQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).
JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIEX и JHQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIEX и JHQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 11.87% | 17.36% | 14.58% | -2.74% | 11.25% | 7.57% | 12.11% | 1.56% | 6.68% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | -4.99% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 13.77% | 13.38% | -0.93% | 12.45% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDIEX имеют среднегодовую доходность 8.11%, а акции JHQAX немного впереди с 8.48%.
JDIEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 8.11%
JHQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIEX и JHQAX
JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JHQAX в 0.83%.
Доходность на риск
JDIEX vs. JHQAX — Ранг доходности на риск
JDIEX
JHQAX
Сравнение JDIEX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIEX | JHQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.70 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.07 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 4.24 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIEX | JHQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.70 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.81 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JDIEX и JHQAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIEX и JHQAX
JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% | 0.00% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок JDIEX и JHQAX
Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и JHQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIEX | JHQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -18.82% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -6.94% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -14.48% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -18.82% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -6.21% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.20% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.68% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIEX и JHQAX
Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) имеют волатильность 2.80% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIEX | JHQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.83% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 5.54% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 10.24% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 8.89% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.72% | 9.40% | +1.32% |