Сравнение JDIEX с HRSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).
JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIEX и HRSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIEX и HRSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 11.87% | 17.36% | 14.58% | -2.74% | 11.25% | 7.57% | 12.11% | 1.56% | 6.68% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции JDIEX уступали акциям HRSTX по среднегодовой доходности: 8.11% против 17.29% соответственно.
JDIEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 8.11%
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIEX и HRSTX
JDIEX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.
Доходность на риск
JDIEX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск
JDIEX
HRSTX
Сравнение JDIEX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIEX | HRSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 7.17 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIEX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.30 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.25 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.12 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между JDIEX и HRSTX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIEX и HRSTX
JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% | 0.00% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок JDIEX и HRSTX
Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и HRSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIEX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -69.69% | +52.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -2.42% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -2.42% | -15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -15.82% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.87% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -27.86% | +25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.32% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIEX и HRSTX
Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Rational Tactical Return Fund (HRSTX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIEX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.52% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 2.60% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 2.68% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 97.90% | -86.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.72% | 69.54% | -58.82% |