Сравнение JDEUX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDEUX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -5.01% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JDEUX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 14.82% против 3.95% соответственно.
JDEUX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.82%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и JMSIX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JDEUX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JDEUX
JMSIX
Сравнение JDEUX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.03 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.57 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.47 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 13.07 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.03 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.03 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.76 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JDEUX и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и JMSIX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.70% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и JMSIX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDEUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -18.40% | -35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -1.64% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -11.39% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -18.40% | -16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -1.28% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -2.60% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.43% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и JMSIX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDEUX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 0.77% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 1.67% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 2.59% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 3.69% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 3.85% | +15.89% |