Сравнение JDEUX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDEUX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.47% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.77% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции JDEUX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 14.89% против 8.74% соответственно.
JDEUX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 14.89%
JHEQX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и JHEQX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JDEUX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JDEUX
JHEQX
Сравнение JDEUX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.10 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.09 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 4.40 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JDEUX и JHEQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и JHEQX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.66% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и JHEQX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDEUX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -18.85% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -6.88% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -14.34% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -18.85% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -6.02% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -2.16% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.71% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и JHEQX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDEUX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.81% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 5.57% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 10.23% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 8.89% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 9.40% | +10.34% |