PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDESX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDESX с VHIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JDESX (JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund) and VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund) are both mutual funds - JDESX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while VHIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JDESX returned 16.03%/yr vs 19.05%/yr for VHIAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JDESX charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for VHIAX.

Доходность

Сравнение доходности JDESX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 16.03% против 19.05% соответственно.

JDESX

1 день
0.33%
1 месяц
2.23%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.93%
1 год
25.96%
3 года*
23.44%
5 лет*
14.72%
10 лет*
16.03%

VHIAX

1 день
0.19%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.69%
1 год
21.96%
3 года*
25.17%
5 лет*
13.89%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDESX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		9.00%16.33%31.02%28.23%-18.15%30.35%20.65%31.16%-5.53%21.49%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		6.63%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Correlation

The correlation between JDESX and VHIAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.88

The correlation between JDESX and VHIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с JDESX:
JDESX с ALBAXJDESX с VOOJDESX с SPYJDESX с FXAIXJDESX с JUEMXJDESX с HAWXJDESX с SWPPX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Доходность на риск

JDESX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг доходности на риск JDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDESX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDESX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDESXVHIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.38

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.92

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.36

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

4.33

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDESX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VHIAX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDESXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.38

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JDESX и VHIAX

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и VHIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDESXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-85.49%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-15.76%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-24.38%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-35.25%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

-35.25%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.01%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-40.11%

+28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.95%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) составляет 2.76%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDESXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.07%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

11.82%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

15.59%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

22.39%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

22.18%

-2.44%

Сравнение комиссий JDESX и VHIAX

JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и VHIAX

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности VHIAX в 11.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		4.89%5.33%11.20%1.23%2.79%12.94%3.89%11.29%14.15%1.39%1.40%5.56%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		11.91%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JDESX and VHIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHIAX has higher volatility (4.07%) compared to JDESX (2.76%). In terms of maximum drawdown, JDESX dropped -54.56% vs VHIAX's -85.49%.

JDESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDESX и VHIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор