Сравнение JDESX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.98% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.98%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 14.71% против 17.57% соответственно.
JDESX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 14.71%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и VHIAX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JDESX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JDESX
VHIAX
Сравнение JDESX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 3.45 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и VHIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и VHIAX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.61% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и VHIAX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -85.49% | +30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -15.76% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -35.25% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -35.25% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -12.50% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -40.36% | +28.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.93% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) составляет 5.37%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.88% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 12.63% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 22.62% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 22.45% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 22.16% | -2.42% |