Сравнение JDESX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.46% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции JDESX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.77% против 19.14% соответственно.
JDESX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.77%
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и PAGRX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
JDESX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
JDESX
PAGRX
Сравнение JDESX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.73 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.47 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.25 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 16.34 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.73 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и PAGRX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.58% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и PAGRX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -55.87% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.14% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -36.52% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -38.01% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.57% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -10.09% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.75% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и PAGRX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) составляет 5.38%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.73% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 13.90% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 25.69% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 24.52% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 24.49% | -4.75% |