Сравнение JDESX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.46% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции JDESX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 14.77% против 11.69% соответственно.
JDESX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.77%
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и OIEJX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
JDESX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
JDESX
OIEJX
Сравнение JDESX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 5.22 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и OIEJX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и OIEJX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности OIEJX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.58% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и OIEJX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -36.88% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -7.39% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -14.74% | -16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -36.88% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.08% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -3.03% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.67% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и OIEJX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.96% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 7.87% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 15.22% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 14.29% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 16.77% | +2.97% |