PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDESX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDESX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JDESX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDESX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.98%16.33%31.02%28.23%-18.15%30.35%20.65%31.16%-5.53%21.49%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JDESX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 14.71% против 3.95% соответственно.

JDESX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.90%
1 год
15.81%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.85%
10 лет*
14.71%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JDESX:
JDESX с ALBAXJDESX с VOOJDESX с SPYJDESX с FXAIXJDESX с JUEMXJDESX с HAWXJDESX с SWPPX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий JDESX и JMSIX

JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.

JMSIX
JPMorgan Income Fund
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

JDESX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг доходности на риск JDESX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDESX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDESX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDESXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.03

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

3.57

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.47

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

13.07

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDESX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDESXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.03

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.03

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между JDESX и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и JMSIX

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.61%5.33%11.20%1.23%2.79%12.94%3.89%11.29%14.15%1.39%1.40%5.56%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDESX и JMSIX

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDESXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-18.40%

-36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-1.64%

-10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-11.39%

-19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

-18.40%

-16.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-1.28%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-2.60%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.43%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и JMSIX

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDESXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

0.77%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

1.67%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

2.59%

+15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

3.69%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

3.85%

+15.89%