PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDBAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		-5.36%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.97% против 10.88% соответственно.

JDBAX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.16%
1 год
10.47%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.97%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с JNGTXJDBAX с SGENXJDBAX с VOO
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий JDBAX и TSAIX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

JDBAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.62

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

6.28

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.03

Корреляция

Корреляция между JDBAX и TSAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и TSAIX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.67%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и TSAIX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDBAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-34.58%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-11.72%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-28.28%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-34.58%

+12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-7.52%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.96%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.71%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и TSAIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 3.84%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDBAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.34%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

10.26%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

17.32%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

16.20%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

17.62%

-6.40%