PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDBAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		-5.36%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JDBAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.97% против 3.00% соответственно.

JDBAX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.16%
1 год
10.47%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.97%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с JNGTXJDBAX с SGENXJDBAX с VOO
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий JDBAX и SCLAX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

JDBAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.96

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.75

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.24

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

9.02

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.96

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.01

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.32

Корреляция

Корреляция между JDBAX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и SCLAX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.67%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и SCLAX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDBAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-5.59%

-28.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-2.32%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-5.59%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-5.59%

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-1.84%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-1.15%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.58%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и SCLAX

Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDBAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.19%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

2.01%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

2.66%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

3.07%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

2.75%

+8.47%