PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с JNRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с JNRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и JNRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDBAX и JNRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		-5.36%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-10.67%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у JNRFX с доходностью -10.67%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям JNRFX по среднегодовой доходности: 9.97% против 14.57% соответственно.

JDBAX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.16%
1 год
10.47%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.97%

JNRFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-10.21%
1 год
15.96%
3 года*
21.52%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

Janus Henderson Research Fund

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с JNGTXJDBAX с SGENXJDBAX с VOO
Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG

Сравнение комиссий JDBAX и JNRFX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JNRFX в 0.66%.

JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
JNRFX
Janus Henderson Research Fund

Доходность на риск

JDBAX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXJNRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.76

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.99

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

3.52

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. JNRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNRFX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и JNRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXJNRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.69

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между JDBAX и JNRFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и JNRFX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности JNRFX в 13.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.67%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.36%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и JNRFX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки JNRFX в -74.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и JNRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDBAXJNRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-74.74%

+40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-17.05%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-36.48%

+14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-36.48%

+14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-13.85%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-25.07%

+19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.78%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и JNRFX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 3.84%, в то время как у Janus Henderson Research Fund (JNRFX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDBAXJNRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

7.06%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

12.64%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

22.52%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

22.03%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

21.27%

-10.05%