PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDBAX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		-5.36%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у JGLTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям JGLTX по среднегодовой доходности: 9.97% против 20.70% соответственно.

JDBAX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.16%
1 год
10.47%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.97%

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с JNGTXJDBAX с SGENXJDBAX с VOO
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий JDBAX и JGLTX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.

JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

JDBAX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.74

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.81

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

6.15

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGLTX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.30

+0.34

Корреляция

Корреляция между JDBAX и JGLTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и JGLTX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.67%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и JGLTX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDBAXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-81.78%

+47.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-15.81%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-45.18%

+23.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-45.18%

+22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-12.47%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-36.82%

+31.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.65%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 3.84%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDBAXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

8.22%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

16.11%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

25.28%

-13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

25.93%

-14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

24.31%

-13.09%