PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JGLTX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с SWLGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGLTX или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между JGLTX и SWLGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JGLTX:

0.44

SWLGX:

0.50

Коэф-т Сортино

JGLTX:

0.79

SWLGX:

0.86

Коэф-т Омега

JGLTX:

1.11

SWLGX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JGLTX:

0.49

SWLGX:

0.54

Коэф-т Мартина

JGLTX:

1.62

SWLGX:

1.80

Индекс Язвы

JGLTX:

7.37%

SWLGX:

6.95%

Дневная вол-ть

JGLTX:

27.55%

SWLGX:

24.97%

Макс. просадка

JGLTX:

-79.71%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

JGLTX:

-7.86%

SWLGX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -6.35%.

JGLTX

С начала года

-2.18%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

-3.86%

1 год

11.74%

5 лет

5.74%

10 лет

8.99%

SWLGX

С начала года

-6.35%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-5.54%

1 год

12.18%

5 лет

16.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JGLTX и SWLGX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JGLTX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг риск-скорректированной доходности JGLTX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JGLTX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и SWLGX

JGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.92%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.56%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и SWLGX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -79.71%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и SWLGX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 8.64% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...