Сравнение JGLTX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JGLTX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGLTX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | -7.02% | 25.19% | 32.10% | 54.55% | -36.42% | 18.28% | 50.42% | 45.29% | 1.17% | 45.17% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JGLTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.70% против 18.99% соответственно.
JGLTX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 20.70%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGLTX и QQQ
JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
JGLTX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
JGLTX
QQQ
Сравнение JGLTX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGLTX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.66 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.00 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 7.32 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGLTX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JGLTX и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLTX и QQQ
Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 9.66% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 26.96% | 14.48% | 7.71% | 6.81% | 4.95% | 5.68% | 3.71% | 16.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок JGLTX и QQQ
Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGLTX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -82.97% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -12.62% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -35.12% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -35.12% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -7.86% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -32.99% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.44% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGLTX и QQQ
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGLTX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.61% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 12.82% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 22.70% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 22.38% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 22.25% | +2.06% |