PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции JGLTX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 20.70% против 32.33% соответственно.

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с MGKJGLTX с XLG
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий JGLTX и FSELX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

JGLTX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.40

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.02

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

5.65

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

22.93

-16.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.40

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.82

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Корреляция

Корреляция между JGLTX и FSELX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и FSELX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и FSELX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-82.54%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-17.23%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-46.37%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-46.37%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-8.22%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-28.82%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.24%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и FSELX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) составляет 8.22%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

12.78%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

25.83%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

41.39%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

38.69%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

34.78%

-10.47%