PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JGLTX с JNGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с JNGTX

Последнее обновление 26 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGLTX или JNGTX.

Корреляция

Корреляция между JGLTX и JNGTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
415.36%
383.91%
JGLTX
JNGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JGLTX:

1.47

JNGTX:

0.77

Коэф-т Сортино

JGLTX:

2.00

JNGTX:

1.10

Коэф-т Омега

JGLTX:

1.27

JNGTX:

1.16

Коэф-т Кальмара

JGLTX:

1.24

JNGTX:

0.98

Коэф-т Мартина

JGLTX:

6.98

JNGTX:

2.91

Индекс Язвы

JGLTX:

4.47%

JNGTX:

6.25%

Дневная вол-ть

JGLTX:

21.21%

JNGTX:

23.49%

Макс. просадка

JGLTX:

-79.71%

JNGTX:

-53.97%

Текущая просадка

JGLTX:

-1.39%

JNGTX:

-10.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGLTX показывает доходность 4.69%, а JNGTX немного ниже – 4.66%. За последние 10 лет акции JGLTX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 10.44% против 11.87% соответственно.

JGLTX

С начала года

4.69%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

13.57%

1 год

30.15%

5 лет

7.60%

10 лет

10.44%

JNGTX

С начала года

4.66%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

2.14%

1 год

17.21%

5 лет

10.22%

10 лет

11.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JGLTX и JNGTX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
График комиссии JNGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
График комиссии JGLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JGLTX и JNGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг риск-скорректированной доходности JGLTX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGTX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JGLTX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JGLTX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.470.77
Коэффициент Сортино JGLTX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.001.10
Коэффициент Омега JGLTX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.16
Коэффициент Кальмара JGLTX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.240.98
Коэффициент Мартина JGLTX, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.982.91
JGLTX
JNGTX

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа JNGTX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.47
0.77
JGLTX
JNGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и JNGTX

Ни JGLTX, ни JNGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.92%0.00%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.35%0.14%0.01%0.00%0.36%0.12%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и JNGTX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -79.71%, что больше максимальной просадки JNGTX в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и JNGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.39%
-10.26%
JGLTX
JNGTX

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и JNGTX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеют волатильность 5.79% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.79%
5.52%
JGLTX
JNGTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab