PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JGLTX на уровне -7.02% и JNGTX на уровне -7.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JGLTX имеют среднегодовую доходность 20.70%, а акции JNGTX немного отстают с 20.41%.

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLGJGLTX с MGK
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOOJNGTX с JANVX

Сравнение комиссий JGLTX и JNGTX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

JGLTX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.73

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.80

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

6.10

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между JGLTX и JNGTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и JNGTX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и JNGTX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, примерно равная максимальной просадке JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-84.79%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-15.93%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-46.46%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-46.46%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-12.54%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-40.47%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.69%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и JNGTX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеют волатильность 8.22% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.32%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

16.27%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

25.51%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

26.29%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

24.40%

-0.09%