Сравнение JGLTX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JGLTX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGLTX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | -5.22% | 25.19% | 32.10% | 54.55% | -36.42% | 18.28% | 50.42% | 45.29% | 1.17% | 45.17% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.84% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JGLTX показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 20.93% против 17.00% соответственно.
JGLTX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 20.93%
MGK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGLTX и MGK
JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
JGLTX vs. MGK — Ранг доходности на риск
JGLTX
MGK
Сравнение JGLTX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGLTX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.34 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.18 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.03 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGLTX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JGLTX и MGK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLTX и MGK
Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 9.47% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 26.96% | 14.48% | 7.71% | 6.81% | 4.95% | 5.68% | 3.71% | 16.11% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок JGLTX и MGK
Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGLTX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -47.97% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -16.85% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -36.01% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -36.01% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -12.53% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -7.52% | -29.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.94% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGLTX и MGK
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGLTX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 7.01% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 12.91% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 23.34% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 22.62% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 21.81% | +2.50% |