PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с JATIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с JATIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JATIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и JATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDBAX и JATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		-5.36%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		-7.02%25.04%32.38%55.38%-37.60%17.57%51.25%45.27%0.97%44.79%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у JATIX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям JATIX по среднегодовой доходности: 9.97% против 20.47% соответственно.

JDBAX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.16%
1 год
10.47%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.97%

JATIX

1 день
4.04%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
27.80%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.82%
10 лет*
20.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с JNGTXJDBAX с SGENXJDBAX с VOO
Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с JLGMXJATIX с VIGAXJATIX с FNGSJATIX с PRGTXJATIX с FNIAX

Сравнение комиссий JDBAX и JATIX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JATIX в 0.76%.

JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Доходность на риск

JDBAX vs. JATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c JATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXJATIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.16

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.73

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.80

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

6.11

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. JATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JATIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и JATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXJATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Корреляция

Корреляция между JDBAX и JATIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и JATIX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности JATIX в 14.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.67%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		14.18%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и JATIX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки JATIX в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и JATIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDBAXJATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-46.43%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-15.94%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-46.43%

+24.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-46.43%

+23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-12.54%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.78%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.69%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и JATIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 3.84%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDBAXJATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

8.32%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

16.28%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

25.51%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

26.26%

-14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

24.38%

-13.16%