PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JATIX с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JATIX с PRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).

JATIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JATIX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JATIX и PRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		-7.02%25.04%32.38%55.38%-37.60%17.57%51.25%45.27%0.97%44.79%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-2.98%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%

Доходность по периодам

С начала года, JATIX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции JATIX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 20.47% против 15.61% соответственно.

JATIX

1 день
4.04%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
27.80%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.82%
10 лет*
20.47%

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

T. Rowe Price Global Technology Fund

Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с VIGAXJATIX с JLGMXJATIX с FNGSJATIX с FNIAXJATIX с FTEC
Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAX

Сравнение комиссий JATIX и PRGTX

JATIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Доходность на риск

JATIX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JATIX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JATIXPRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.01

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.72

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

8.49

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JATIX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JATIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATIX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JATIXPRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.41

+0.44

Корреляция

Корреляция между JATIX и PRGTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATIX и PRGTX

Дивидендная доходность JATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		14.18%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%

Просадки

Сравнение просадок JATIX и PRGTX

Максимальная просадка JATIX за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATIX и PRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JATIXPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.43%

-71.18%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-13.95%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.43%

-65.29%

+18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.43%

-65.29%

+18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-9.10%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-21.68%

+14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.47%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JATIX и PRGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) составляет 8.32%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что JATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JATIXPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

10.21%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

18.23%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

28.07%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

31.79%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

28.20%

-3.82%