Сравнение JATIX с VGT
JATIX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, JATIX returned 24.67%/yr vs 25.78%/yr for VGT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JATIX charges 0.76%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности JATIX и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JATIX показывает доходность 35.22%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 31.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JATIX имеют среднегодовую доходность 24.67%, а акции VGT немного впереди с 25.78%.
JATIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 18.03%
- С начала года
- 35.22%
- 6 месяцев
- 35.37%
- 1 год
- 60.39%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 24.67%
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам JATIX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATIX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I | 35.22% | 25.04% | 32.38% | 55.38% | -37.60% | 17.57% | 51.25% | 45.27% | 0.97% | 44.79% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between JATIX and VGT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between JATIX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JATIX vs. VGT — Ранг доходности на риск
JATIX
VGT
Сравнение JATIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JATIX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.69 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 11.77 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JATIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.95 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.68 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок JATIX и VGT
Максимальная просадка JATIX за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATIX и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JATIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.43% | -54.63% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -16.40% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -27.23% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.43% | -35.07% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.43% | -35.07% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.48% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -7.95% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 5.13% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JATIX и VGT
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что JATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JATIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.39% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.02% | 16.07% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 20.57% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 25.18% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 24.60% | -0.03% |
Сравнение комиссий JATIX и VGT
JATIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JATIX и VGT
Дивидендная доходность JATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATIX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I | 9.75% | 13.19% | 11.48% | 0.76% | 0.00% | 15.67% | 8.94% | 8.47% | 6.65% | 7.41% | 4.80% | 7.71% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JATIX and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JATIX has higher volatility (6.73%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, JATIX dropped -46.43% vs VGT's -54.63%.
JATIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JATIX и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор