Сравнение JATIX с FNIAX
JATIX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I) and FNIAX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class A) are both mutual funds - JATIX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson, while FNIAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, JATIX returned 22.81%/yr vs 16.09%/yr for FNIAX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. JATIX charges 0.76%/yr vs 1.07%/yr for FNIAX.
Доходность
Сравнение доходности JATIX и FNIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JATIX показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у FNIAX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции JATIX превзошли акции FNIAX по среднегодовой доходности: 22.81% против 16.09% соответственно.
JATIX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 29.95%
- С начала года
- 26.48%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 22.81%
- Всё время*
- 20.35%
FNIAX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 11.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JATIX и FNIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATIX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I | 26.48% | 25.04% | 32.38% | 55.38% | -37.60% | 17.57% | 51.25% | 45.27% | 0.97% | 44.79% |
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 11.80% | 21.17% | 34.94% | 35.97% | -26.57% | 24.40% | 23.62% | 29.17% | -4.67% | 28.07% |
Correlation
The correlation between JATIX and FNIAX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2009 г. | 0.92 |
The correlation between JATIX and FNIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JATIX vs. FNIAX — Ранг доходности на риск
JATIX
FNIAX
Сравнение JATIX c FNIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JATIX | FNIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.89 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 6.84 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JATIX и FNIAX
Максимальная просадка JATIX за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки FNIAX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATIX и FNIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JATIX | FNIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.43% | -49.69% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -10.41% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -20.61% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.43% | -31.98% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.43% | -31.98% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -2.36% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -7.21% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.88% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JATIX и FNIAX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что JATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JATIX | FNIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 5.51% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.83% | 13.35% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 16.31% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 19.40% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.12% | 19.40% | +5.72% |
Сравнение комиссий JATIX и FNIAX
JATIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FNIAX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JATIX и FNIAX
Дивидендная доходность JATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности FNIAX в 8.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 8.36% | 8.96% | 5.85% | 6.18% | 17.12% | 12.66% | 8.14% | 6.48% | 13.78% | 7.61% | 4.99% | 4.40% |
JATIX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I | 10.43% | 13.19% | 11.48% | 0.76% | 0.00% | 15.67% | 8.94% | 8.47% | 6.65% | 7.41% | 4.80% | 7.71% |
Часто задаваемые вопросы
JATIX and FNIAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JATIX has higher volatility (12.44%) compared to FNIAX (5.51%). In terms of maximum drawdown, JATIX dropped -46.43% vs FNIAX's -49.69%.
JATIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JATIX и FNIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор