PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JATIX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JATIX с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JATIX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, JATIX returned 24.67%/yr vs 25.57%/yr for FTEC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JATIX charges 0.76%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности JATIX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JATIX показывает доходность 35.22%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 31.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JATIX имеют среднегодовую доходность 24.67%, а акции FTEC немного впереди с 25.57%.

JATIX

1 день
0.96%
1 месяц
18.03%
С начала года
35.22%
6 месяцев
35.37%
1 год
60.39%
3 года*
37.11%
5 лет*
19.34%
10 лет*
24.67%

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JATIX и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		35.22%25.04%32.38%55.38%-37.60%17.57%51.25%45.27%0.97%44.79%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between JATIX and FTEC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.95

The correlation between JATIX and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с JLGMXJATIX с PRGTXJATIX с VIGAXJATIX с FNIAXJATIX с FNGS
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

JATIX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JATIX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JATIXFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.97

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.65

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.76

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

12.10

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JATIX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JATIX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATIX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JATIXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.99

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JATIX и FTEC

Максимальная просадка JATIX за все время составила -46.43%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATIX и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JATIXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.43%

-34.95%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-16.26%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-27.30%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.43%

-34.95%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.43%

-34.95%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-5.56%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

5.05%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JATIX и FTEC

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 6.73% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JATIXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.43%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

16.14%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

20.63%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

25.23%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

24.69%

-0.12%

Сравнение комиссий JATIX и FTEC

JATIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATIX и FTEC

Дивидендная доходность JATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		9.75%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JATIX and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JATIX has higher volatility (6.73%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, JATIX dropped -46.43% vs FTEC's -34.95%.

JATIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JATIX и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор