PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JATIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JATIX с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Invesco QQQ (QQQ).

JATIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JATIX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между JATIX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JATIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,302.56%
1,432.16%
JATIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JATIX:

0.36

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

JATIX:

0.69

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

JATIX:

1.09

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

JATIX:

0.42

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

JATIX:

1.39

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

JATIX:

7.18%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

JATIX:

27.80%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

JATIX:

-46.43%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

JATIX:

-12.19%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JATIX показывает доходность -7.59%, а QQQ немного выше – -7.43%. За последние 10 лет акции JATIX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 17.59% против 16.64% соответственно.

JATIX

С начала года

-7.59%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-6.23%

1 год

9.96%

5 лет

16.47%

10 лет

17.59%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JATIX и QQQ

JATIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I
График комиссии JATIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JATIX: 0.76%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JATIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JATIX
Ранг риск-скорректированной доходности JATIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JATIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JATIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JATIX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JATIX: 0.36
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино JATIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JATIX: 0.69
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега JATIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JATIX: 1.09
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара JATIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JATIX: 0.42
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина JATIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JATIX: 1.39
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа JATIX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.47
JATIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATIX и QQQ

Дивидендная доходность JATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		12.42%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%9.07%6.65%7.45%4.80%8.21%17.70%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок JATIX и QQQ

Максимальная просадка JATIX за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.19%
-12.28%
JATIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности JATIX и QQQ

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.43% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
16.86%
JATIX
QQQ