PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с JANIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с JANIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и JANIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDBAX и JANIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		-5.36%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		-1.36%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у JANIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции JDBAX превзошли акции JANIX по среднегодовой доходности: 9.97% против 9.36% соответственно.

JDBAX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.16%
1 год
10.47%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.97%

JANIX

1 день
3.91%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.63%
1 год
16.34%
3 года*
8.76%
5 лет*
1.77%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

Janus Henderson Triton Fund

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с JNGTXJDBAX с SGENXJDBAX с VOO
Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с IVOIXJANIX с VTIJANIX с FXAIXJANIX с SPYJANIX с WASCXJANIX с FDGRX

Сравнение комиссий JDBAX и JANIX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JANIX в 0.78%.

JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
JANIX
Janus Henderson Triton Fund

Доходность на риск

JDBAX vs. JANIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c JANIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXJANIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.79

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

4.76

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. JANIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANIX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и JANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXJANIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.09

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.46

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между JDBAX и JANIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и JANIX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности JANIX в 11.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.67%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.39%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и JANIX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и JANIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDBAXJANIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-62.76%

+28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-13.22%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-31.80%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-39.70%

+17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-7.57%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-10.10%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.18%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и JANIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 3.84%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund (JANIX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDBAXJANIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

7.37%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

11.96%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

20.46%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

19.52%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

20.53%

-9.31%