PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANIX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANIX с FDGRX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANIX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между JANIX и FDGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JANIX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANIX:

-0.26

FDGRX:

-0.03

Коэф-т Сортино

JANIX:

-0.21

FDGRX:

0.14

Коэф-т Омега

JANIX:

0.97

FDGRX:

1.02

Коэф-т Кальмара

JANIX:

-0.11

FDGRX:

-0.03

Коэф-т Мартина

JANIX:

-0.52

FDGRX:

-0.09

Индекс Язвы

JANIX:

10.58%

FDGRX:

11.39%

Дневная вол-ть

JANIX:

21.73%

FDGRX:

27.77%

Макс. просадка

JANIX:

-48.82%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

JANIX:

-41.12%

FDGRX:

-20.17%

Доходность по периодам

С начала года, JANIX показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -9.82%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 0.14% против 10.48% соответственно.

JANIX

С начала года

-5.61%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-5.54%

5 лет

-1.50%

10 лет

0.14%

FDGRX

С начала года

-9.82%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

-16.77%

1 год

-0.95%

5 лет

9.31%

10 лет

10.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JANIX и FDGRX

JANIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
JANIX
Janus Henderson Triton Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANIX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANIX
Ранг риск-скорректированной доходности JANIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANIX и FDGRX

Ни JANIX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.16%0.10%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок JANIX и FDGRX

Максимальная просадка JANIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JANIX и FDGRX

Загрузка...