Сравнение JANIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANIX или SPY.
Основные характеристики
| JANIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.19% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 28.87% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -10.75% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.67% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.00 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 12.29% |
| Макс. просадка | -46.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -29.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JANIX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JANIX и SPY
С начала года, JANIX показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.97% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANIX и SPY
JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JANIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANIX и SPY
JANIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.16% | 0.10% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JANIX и SPY
Максимальная просадка JANIX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JANIX и SPY
Janus Henderson Triton Fund (JANIX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JANIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.