PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANIX с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между JANIX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JANIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANIX:

-0.26

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

JANIX:

-0.21

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

JANIX:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JANIX:

-0.11

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

JANIX:

-0.52

SPY:

2.17

Индекс Язвы

JANIX:

10.58%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

JANIX:

21.73%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

JANIX:

-48.82%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JANIX:

-41.12%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, JANIX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.14% против 12.35% соответственно.

JANIX

С начала года

-5.61%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-5.54%

5 лет

-1.50%

10 лет

0.14%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JANIX и SPY

JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JANIX
Janus Henderson Triton Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANIX
Ранг риск-скорректированной доходности JANIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANIX и SPY

JANIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.16%0.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JANIX и SPY

Максимальная просадка JANIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JANIX и SPY

Загрузка...