Сравнение JANIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности JANIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 0.27% | 9.66% | 10.40% | 14.68% | -23.65% | 6.76% | 28.56% | 28.42% | -5.15% | 27.01% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.53% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JANIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 14.21% соответственно.
JANIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 9.61%
FXAIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANIX и FXAIX
JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
JANIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
JANIX
FXAIX
Сравнение JANIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 7.11 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.71 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JANIX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANIX и FXAIX
Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности FXAIX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 11.20% | 11.23% | 7.57% | 7.15% | 6.24% | 20.40% | 4.12% | 4.26% | 7.50% | 5.08% | 2.74% | 7.76% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.15% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JANIX и FXAIX
Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -33.79% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.89% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -24.50% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -33.79% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.44% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -3.83% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.57% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANIX и FXAIX
Janus Henderson Triton Fund (JANIX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что JANIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.29% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 9.54% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 18.32% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 16.91% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 18.05% | +2.48% |