PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANIX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANIX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между JANIX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JANIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANIX:

-0.24

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

JANIX:

-0.18

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

JANIX:

0.98

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

JANIX:

-0.10

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

JANIX:

-0.48

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

JANIX:

10.57%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

JANIX:

21.72%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

JANIX:

-48.82%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

JANIX:

-40.84%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, JANIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 0.18% против 12.44% соответственно.

JANIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

10.17%

6 месяцев

-16.61%

1 год

-5.13%

5 лет

-1.42%

10 лет

0.18%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JANIX и FXAIX

JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

JANIX
Janus Henderson Triton Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANIX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANIX
Ранг риск-скорректированной доходности JANIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANIX и FXAIX

Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		7.98%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.88%7.92%10.13%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JANIX и FXAIX

Максимальная просадка JANIX за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JANIX и FXAIX

Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 6.86% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...