Сравнение JANIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JANIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | -1.36% | 9.66% | 10.40% | 14.68% | -23.65% | 6.76% | 28.56% | 28.42% | -5.15% | 27.01% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JANIX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.36% против 13.69% соответственно.
JANIX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 9.36%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANIX и VTI
JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
JANIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
JANIX
VTI
Сравнение JANIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.54 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 7.30 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JANIX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANIX и VTI
Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 11.39% | 11.23% | 7.57% | 7.15% | 6.24% | 20.40% | 4.12% | 4.26% | 7.50% | 5.08% | 2.74% | 7.76% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок JANIX и VTI
Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -55.45% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -12.30% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -25.36% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -35.00% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -5.54% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -8.08% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.60% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANIX и VTI
Janus Henderson Triton Fund (JANIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что JANIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.48% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 9.75% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 19.02% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 17.41% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 18.29% | +2.24% |