Сравнение JANIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANIX или VTI.
Основные характеристики
| JANIX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.19% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 28.87% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -10.75% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.67% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 10.00 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 12.68% |
| Макс. просадка | -46.00% | -55.45% |
| Текущая просадка | -29.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JANIX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JANIX и VTI
С начала года, JANIX показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.97% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANIX и VTI
JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JANIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANIX и VTI
JANIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.16% | 0.10% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок JANIX и VTI
Максимальная просадка JANIX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JANIX и VTI
Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.21% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.