Сравнение JDBAX с JACNX
JDBAX (Janus Henderson Balanced Fund Class A) and JACNX (Janus Henderson Contrarian Fund) are both mutual funds - JDBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson, while JACNX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JDBAX returned 10.89%/yr vs 14.05%/yr for JACNX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JDBAX charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for JACNX.
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и JACNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDBAX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у JACNX с доходностью 20.69%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям JACNX по среднегодовой доходности: 10.89% против 14.05% соответственно.
JDBAX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 10.89%
JACNX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение доходности по годам JDBAX и JACNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 3.27% | 14.78% | 20.54% | 15.17% | -16.75% | 16.99% | 14.14% | 25.01% | 0.39% | 18.23% |
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | 20.69% | 7.34% | 18.44% | 21.58% | -21.54% | 20.79% | 27.88% | 43.19% | -4.08% | 5.00% |
Correlation
The correlation between JDBAX and JACNX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2005 г. | 0.83 |
The correlation between JDBAX and JACNX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDBAX vs. JACNX — Ранг доходности на риск
JDBAX
JACNX
Сравнение JDBAX c JACNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDBAX | JACNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.36 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 7.41 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDBAX | JACNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.65 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.38 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и JACNX
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки JACNX в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и JACNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDBAX | JACNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -66.81% | +32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -14.27% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -23.92% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -30.32% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -40.25% | +17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.37% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -14.67% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 4.53% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и JACNX
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 2.51%, в то время как у Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDBAX | JACNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 6.40% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 15.82% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 19.96% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 22.06% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 21.79% | -10.53% |
Сравнение комиссий JDBAX и JACNX
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии JACNX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и JACNX
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности JACNX в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | 9.20% | 11.10% | 11.53% | 7.13% | 0.53% | 9.63% | 1.69% | 11.74% | 8.86% | 7.77% | 3.52% | 2.71% |
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
JDBAX and JACNX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JACNX has higher volatility (6.40%) compared to JDBAX (2.51%). In terms of maximum drawdown, JDBAX dropped -34.14% vs JACNX's -66.81%.
JACNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDBAX и JACNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор