PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JACNX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JACNX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JACNX с VTI

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

JACNX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACNX или VTI.

Доходность

Сравнение доходности JACNX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACNX:

-0.17

VTI:

0.55

Коэф-т Сортино

JACNX:

-0.17

VTI:

0.82

Коэф-т Омега

JACNX:

0.98

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

JACNX:

-0.21

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

JACNX:

-0.53

VTI:

1.90

Индекс Язвы

JACNX:

12.30%

VTI:

5.15%

Дневная вол-ть

JACNX:

26.35%

VTI:

20.31%

Макс. просадка

JACNX:

-43.18%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

JACNX:

-19.94%

VTI:

-5.63%

Доходность по периодам

С начала года, JACNX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции JACNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.62% против 11.97% соответственно.

JACNX

С начала года

-5.23%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-4.92%

3 года

3.19%

5 лет

7.47%

10 лет

2.62%

VTI

С начала года

-1.30%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

-3.69%

1 год

10.31%

3 года

14.90%

5 лет

15.52%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Contrarian Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий JACNX и VTI

JACNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACNX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JACNX
Ранг риск-скорректированной доходности JACNX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACNX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JACNX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACNX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACNX и VTI

Дивидендная доходность JACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности VTI в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		12.16%11.53%7.13%0.53%9.63%1.68%11.74%8.86%8.13%3.86%3.14%11.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.32%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок JACNX и VTI

Максимальная просадка JACNX за все время составила -43.18%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACNX и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JACNX и VTI

Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что JACNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...