Сравнение JACNX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JACNX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JACNX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACNX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | -4.88% | 7.34% | 18.44% | 21.58% | -21.54% | 20.79% | 27.88% | 43.19% | -4.08% | 5.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JACNX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции JACNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.16% против 13.69% соответственно.
JACNX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 11.16%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JACNX и VTI
JACNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
JACNX vs. VTI — Ранг доходности на риск
JACNX
VTI
Сравнение JACNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACNX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.98 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.52 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.54 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 7.30 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.98 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JACNX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACNX и VTI
Дивидендная доходность JACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | 11.67% | 11.10% | 11.53% | 7.13% | 0.53% | 9.63% | 1.69% | 11.74% | 8.86% | 7.77% | 3.52% | 2.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок JACNX и VTI
Максимальная просадка JACNX за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACNX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -55.45% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -12.30% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -25.36% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -35.00% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -5.54% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -8.08% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.60% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACNX и VTI
Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что JACNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 5.48% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 9.75% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 19.02% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 17.41% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.29% | +3.40% |