PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JACNX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JACNX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JACNX с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

JACNX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACNX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности JACNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACNX:

-0.11

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

JACNX:

-0.02

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

JACNX:

1.00

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

JACNX:

-0.12

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

JACNX:

-0.30

VOO:

2.58

Индекс Язвы

JACNX:

12.51%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

JACNX:

26.41%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

JACNX:

-43.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JACNX:

-18.93%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, JACNX показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции JACNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.63% против 12.81% соответственно.

JACNX

С начала года

-4.04%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-18.04%

1 год

-2.99%

3 года

1.79%

5 лет

6.65%

10 лет

2.63%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.27%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Contrarian Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий JACNX и VOO

JACNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACNX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JACNX
Ранг риск-скорректированной доходности JACNX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JACNX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACNX и VOO

Дивидендная доходность JACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		12.01%11.53%7.13%0.53%9.63%1.68%11.74%8.86%8.13%3.86%3.14%11.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JACNX и VOO

Максимальная просадка JACNX за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACNX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JACNX и VOO

Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что JACNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...