Сравнение JACNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JACNX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JACNX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | -4.88% | 7.34% | 18.44% | 21.58% | -21.54% | 20.79% | 27.88% | 43.19% | -4.08% | 5.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JACNX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JACNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.16% против 14.14% соответственно.
JACNX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 11.16%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JACNX и VOO
JACNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JACNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JACNX
VOO
Сравнение JACNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.01 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.53 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.55 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 7.31 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между JACNX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACNX и VOO
Дивидендная доходность JACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | 11.67% | 11.10% | 11.53% | 7.13% | 0.53% | 9.63% | 1.69% | 11.74% | 8.86% | 7.77% | 3.52% | 2.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JACNX и VOO
Максимальная просадка JACNX за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACNX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -33.99% | -32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -11.98% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -24.52% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -33.99% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -5.55% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -3.72% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.55% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACNX и VOO
Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JACNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 5.34% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 9.47% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 18.11% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.82% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 17.99% | +3.70% |