PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACNX с QDISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JACNX с QDISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JACNX (Janus Henderson Contrarian Fund) and QDISX (Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans) are both mutual funds - JACNX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson, while QDISX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, JACNX returned 8.62%/yr vs 13.67%/yr for QDISX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JACNX charges 0.90%/yr vs 0.00%/yr for QDISX.

Доходность

Сравнение доходности JACNX и QDISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JACNX показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у QDISX с доходностью 11.04%.

JACNX

1 день
-1.37%
1 месяц
7.33%
С начала года
20.69%
6 месяцев
18.13%
1 год
33.81%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.05%

QDISX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.21%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.73%
1 год
33.17%
3 года*
24.15%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JACNX и QDISX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		20.69%7.34%18.44%21.58%-21.54%20.79%27.88%1.77%
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		11.04%25.34%22.02%36.03%-24.15%20.28%27.76%1.00%

Correlation

The correlation between JACNX and QDISX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.85

The correlation between JACNX and QDISX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Contrarian Fund

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с JACNX:
JACNX с JNGTXJACNX с BRK-BJACNX с VTIJACNX с VOOJACNX с VFIAXJACNX с IVVJACNX с SWPPX
Часто сравнивают с QDISX:
QDISX с SPYQDISX с JNGIXQDISX с JNRFXQDISX с CSUAXQDISX с VMNVXQDISX с FGIAXQDISX с ARTHX

Доходность на риск

JACNX vs. QDISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACNX
Ранг доходности на риск JACNX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QDISX
Ранг доходности на риск QDISX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDISX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDISX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDISX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDISX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACNX c QDISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACNXQDISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.70

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.80

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.40

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

14.01

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACNX vs. QDISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACNX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа QDISX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACNX и QDISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACNXQDISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.70

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.79

-0.42

Просадки

Сравнение просадок JACNX и QDISX

Максимальная просадка JACNX за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки QDISX в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACNX и QDISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JACNXQDISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-33.97%

-32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-9.97%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-19.27%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-33.97%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.99%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.67%

-7.01%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.41%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JACNX и QDISX

Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что JACNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JACNXQDISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.89%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

10.08%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

12.53%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

18.59%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

21.15%

+0.64%

Сравнение комиссий JACNX и QDISX

JACNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QDISX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACNX и QDISX

Дивидендная доходность JACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что меньше доходности QDISX в 11.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		9.20%11.10%11.53%7.13%0.53%9.63%1.69%11.74%8.86%7.77%3.52%2.71%
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		11.41%12.68%4.04%5.53%1.88%1.14%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JACNX and QDISX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JACNX has higher volatility (6.40%) compared to QDISX (3.89%). In terms of maximum drawdown, JACNX dropped -66.81% vs QDISX's -33.97%.

QDISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JACNX и QDISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор