PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACNX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JACNX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JACNX (Janus Henderson Contrarian Fund) is Mid Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, JACNX returned 14.18%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JACNX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JACNX показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции JACNX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.18% против 13.19% соответственно.

JACNX

1 день
2.26%
1 месяц
7.57%
С начала года
23.42%
6 месяцев
20.98%
1 год
36.72%
3 года*
20.13%
5 лет*
9.11%
10 лет*
14.18%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JACNX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		23.42%7.34%18.44%21.58%-21.54%20.79%27.88%43.19%-4.08%5.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between JACNX and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2000 г.

0.48

Over the past year, the correlation between JACNX and BRK-B has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Contrarian Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JACNX:
JACNX с JNGTXJACNX с QDISXJACNX с VTIJACNX с VOOJACNX с VFIAXJACNX с SWPPXJACNX с IVV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

JACNX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACNX
Ранг доходности на риск JACNX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACNXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.01

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
0.09

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.01

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

-0.03

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACNX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACNX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACNX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACNXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.01

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JACNX и BRK-B

Максимальная просадка JACNX за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACNX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JACNXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-53.86%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-9.42%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-14.95%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-26.58%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-29.57%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.57%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.67%

-11.07%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.47%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JACNX и BRK-B

Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что JACNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JACNXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.08%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

10.87%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

14.39%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

17.13%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

19.43%

+2.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACNX и BRK-B

Дивидендная доходность JACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		8.99%11.10%11.53%7.13%0.53%9.63%1.69%11.74%8.86%7.77%3.52%2.71%

Часто задаваемые вопросы

JACNX and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JACNX has higher volatility (6.66%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, JACNX dropped -66.81% vs BRK-B's -53.86%.

JACNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JACNX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор