PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACNX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JACNX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

JACNX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JACNX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JACNX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		-4.88%7.34%18.44%21.58%-21.54%20.79%27.88%43.19%-4.08%5.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JACNX показывает доходность -4.88%, а BRK-B немного выше – -4.80%. За последние 10 лет акции JACNX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.16% против 12.78% соответственно.

JACNX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-8.56%
1 год
10.22%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.25%
10 лет*
11.16%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Contrarian Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JACNX:
JACNX с JNGTXJACNX с QDISXJACNX с VTIJACNX с IVVJACNX с VFIAXJACNX с VOOJACNX с SWPPX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

JACNX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACNX
Ранг доходности на риск JACNX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACNXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.56

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

-0.65

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.68

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

-1.16

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACNX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACNX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACNX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACNXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.56

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.77

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между JACNX и BRK-B составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACNX и BRK-B

Дивидендная доходность JACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		11.67%11.10%11.53%7.13%0.53%9.63%1.69%11.74%8.86%7.77%3.52%2.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JACNX и BRK-B

Максимальная просадка JACNX за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACNX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

JACNXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-53.86%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-14.95%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-26.58%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-29.57%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-11.36%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-11.07%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

8.72%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JACNX и BRK-B

Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что JACNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JACNXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

4.33%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

11.14%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

18.30%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

17.20%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

19.45%

+2.24%