PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDBAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		-6.88%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции JDBAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.27% соответственно.

JDBAX

1 день
-0.07%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.38%
1 год
9.16%
3 года*
12.15%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.79%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с JNGTXJDBAX с SGENXJDBAX с VOO
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий JDBAX и IOEZX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A

Доходность на риск

JDBAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.28

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.84

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.62

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

6.69

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.28

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.50

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.24

Корреляция

Корреляция между JDBAX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и IOEZX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.81%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и IOEZX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDBAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-56.15%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-11.71%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-21.47%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-38.12%

+15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-4.99%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-8.64%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.84%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и IOEZX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 3.31%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDBAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.25%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

8.69%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

15.56%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

13.90%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

16.44%

-5.23%