Сравнение JD с NTES
JD (JD.com, Inc.) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, JD returned 4.53%/yr vs 16.15%/yr for NTES. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JD и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у NTES с доходностью -10.88%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям NTES по среднегодовой доходности: 4.53% против 16.15% соответственно.
JD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- -12.33%
- 3 года*
- -4.85%
- 5 лет*
- -14.52%
- 10 лет*
- 4.53%
NTES
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение доходности по годам JD и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.67% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
NTES NetEase, Inc. | -10.88% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
Correlation
The correlation between JD and NTES is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.52 |
The correlation between JD and NTES shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JD:
$41.16B
NTES:
$77.93B
JD:
$9.38
NTES:
$52.95
JD:
3.06
NTES:
2.28
JD:
0.15
NTES:
0.11
JD:
0.03
NTES:
0.68
JD:
0.19
NTES:
0.47
JD:
$1.32T
NTES:
$114.39B
JD:
$126.44B
NTES:
$75.14B
JD:
$27.03B
NTES:
$40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. NTES — Ранг доходности на риск
JD
NTES
Сравнение JD c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JD | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.16 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.29 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JD | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.17 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.41 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок JD и NTES
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -96.54% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -30.46% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -33.97% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -51.38% | -24.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -57.34% | -21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.32% | -22.71% | -46.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.59% | -24.66% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 17.05% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и NTES
JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 9.12% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 20.64% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 29.19% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.76% | 43.67% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.78% | 41.80% | +5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и NTES
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности NTES в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.48% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTES NetEase, Inc. | 2.50% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и NTES
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
JD and NTES have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (11.82%) compared to NTES (9.12%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs NTES's -96.54%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор