PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JD с XPEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JD с XPEV

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и XPeng Inc. (XPEV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или XPEV.

Корреляция

Корреляция между JD и XPEV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности JD и XPEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и XPeng Inc. (XPEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
58.10%
162.52%
JD
XPEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

1.62

XPEV:

1.42

Коэф-т Сортино

JD:

2.51

XPEV:

2.11

Коэф-т Омега

JD:

1.30

XPEV:

1.24

Коэф-т Кальмара

JD:

1.11

XPEV:

1.15

Коэф-т Мартина

JD:

4.92

XPEV:

5.46

Индекс Язвы

JD:

17.81%

XPEV:

19.13%

Дневная вол-ть

JD:

54.37%

XPEV:

73.60%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

XPEV:

-91.12%

Текущая просадка

JD:

-57.58%

XPEV:

-74.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$66.96B

XPEV:

$17.53B

EPS

JD:

$3.09

XPEV:

-$1.21

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$843.18B

XPEV:

$24.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$119.78B

XPEV:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$41.43B

XPEV:

-$4.23B

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность 22.35%, что значительно ниже, чем у XPEV с доходностью 55.67%.

JD

С начала года

22.35%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

58.11%

1 год

81.98%

5 лет

2.33%

10 лет

5.14%

XPEV

С начала года

55.67%

1 месяц

26.63%

6 месяцев

162.48%

1 год

101.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и XPEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
XPEV
Ранг риск-скорректированной доходности XPEV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c XPEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.621.42
Коэффициент Сортино JD, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.512.11
Коэффициент Омега JD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.24
Коэффициент Кальмара JD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.111.15
Коэффициент Мартина JD, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.925.46
JD
XPEV

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPEV равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и XPEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.62
1.42
JD
XPEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и XPEV

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как XPEV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
JD
JD.com, Inc.		1.74%2.13%2.08%2.21%
XPEV
XPeng Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JD и XPEV

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и XPEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-57.58%
-74.50%
JD
XPEV

Волатильность

Сравнение волатильности JD и XPEV

JD.com, Inc. (JD) и XPeng Inc. (XPEV) имеют волатильность 15.67% и 16.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.67%
16.22%
JD
XPEV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и XPEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab