Сравнение JD с AVUV
JD (JD.com, Inc.) is a stock, while AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, JD returned -11.80%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JD и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.
JD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 21.51%
- 6 месяцев
- 22.32%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -2.99%
- 5 лет*
- -11.80%
- 10 лет*
- 5.45%
- Всё время*
- 4.48%
AVUV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.64M | $149.80M | $156.37M | |
| $251.44M | $231.70M | $273.15M |
Сравнение доходности по годам JD и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 17.42% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 17.47% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 25.55% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between JD and AVUV is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between JD and AVUV shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. AVUV — Ранг доходности на риск
JD
AVUV
Сравнение JD c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.42 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 5.00 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 15.79 | -15.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и AVUV
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -49.42% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -7.95% | -21.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.90% | -28.79% | -16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -28.79% | -46.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.25% | -1.17% | -64.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.99% | -7.77% | -30.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 2.51% | +13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и AVUV
JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 3.50% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 10.62% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 16.77% | +15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.36% | 22.39% | +30.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 28.01% | +19.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и AVUV
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности AVUV в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.23% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
JD JD.com, Inc. | 3.07% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JD and AVUV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (6.77%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор