Сравнение JD с AVUV
JD (JD.com, Inc.) is a stock, while AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, JD returned -14.83%/yr vs 14.00%/yr for AVUV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.
JD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- -2.85%
- 3 года*
- -4.84%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 4.34%
AVUV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 7.10% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 17.47% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 24.50% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between JD and AVUV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. AVUV — Ранг доходности на риск
JD
AVUV
Сравнение JD c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.72 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 14.06 | -14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и AVUV
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -49.42% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -7.95% | -21.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -28.79% | -19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -28.79% | -46.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.31% | 0.00% | -68.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -7.83% | -30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 2.66% | +13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и AVUV
JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 2.95% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 11.11% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 17.15% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 22.51% | +31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 28.10% | +19.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и AVUV
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности AVUV в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.24% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
JD JD.com, Inc. | 3.37% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JD and AVUV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (8.77%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор