Сравнение JCRAX с RYMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).
JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JCRAX и RYMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCRAX и RYMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 20.49% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -14.54% | 4.58% |
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 38.51% | 4.70% | 8.24% | -6.14% | 23.72% | 39.03% | -64.08% | 15.48% | -14.96% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 38.51%. За последние 10 лет акции JCRAX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 9.19% против 0.85% соответственно.
JCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 9.19%
RYMEX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 19.77%
- С начала года
- 38.51%
- 6 месяцев
- 39.41%
- 1 год
- 39.39%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 0.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCRAX и RYMEX
JCRAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.
Доходность на риск
JCRAX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск
JCRAX
RYMEX
Сравнение JCRAX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCRAX | RYMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.86 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 2.51 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.50 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 9.34 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCRAX | RYMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.86 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.03 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.26 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между JCRAX и RYMEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCRAX и RYMEX
Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности RYMEX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.31% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 1.72% | 2.38% | 0.00% | 4.98% | 17.15% | 2.97% | 0.00% | 0.74% | 44.23% | 1.49% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCRAX и RYMEX
Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и RYMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCRAX | RYMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -93.96% | +31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.86% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -30.45% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -69.87% | +26.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -84.22% | +84.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -69.16% | +42.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 4.45% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCRAX и RYMEX
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.51%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCRAX | RYMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 11.77% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 16.54% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 21.31% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.06% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 27.61% | -9.48% |